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Corrélation (Matrice de)
Version standardisé de la Matrice de Covariance.
La disposition générale est la même que celle de la Matrice de Covariance, mais ici, l'élément C[i, j] est le Coefficient de Corrélation de (xi, xj) (au lieu de leur Covariance).
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La diagonale ne contient que des "1", valeur du Coefficient de Corrélation d'une variable avec elle-même.
Alors que la Matrice de Covariance est d'un intérêt
central pour le théoricien, le praticien est plus habitué à la Matrice de Corrélation,
la valeur d'un Coefficient de Corrélation étant plus "parlante" qu'une
Covariance. Mais les deux matrices ont des propriétés semblables (
).
L'Analyse en Composantes Principales procède par diagonalisation de la Matrice de Corrélation des variables originales (le plus souvent standardisées).
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Voir aussi :
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